1.  A  股与股指期货行情分析
        昨日沪深300  指数略显上行趋势，尾盘收涨0.13％，成交金额为426.77亿元，较上一日下降9.32％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指合约整体成交量为241972  手，较前一日下降21.25％；单边成交金额为1967.96  亿元，较前一日下降21.00％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）6月合约昨日的成交量为225087  手，较上一交易日下降22.30％，而7  月合约的成交量上升了1.79％。9  月与12  月合约的成交量分别下降了11.46％与28.64％。持仓量上，6  月合约持仓量上升5.44％，为16526  手，而7  月合约持仓量达到了3983  手，上升22.22％。9  月与12  月合约持仓量分别下降0.12％与上升3.47％。
        2.  合约基差与套利机会分析
        指数横盘震荡，6  月合约虽然恢复至正基差，但基差仍低位运行，其他合约平均基差较前一交易日无较大变化，波动幅度较小。6  月合约年化收益曲线大幅波动，套利机会缺乏。
        考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周二参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1006、IF1007、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为5.76%、7.35%、5.03%和3.68%。
        全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0014%，  -0.2442%和0.0762%。从成交量来看，上证50、上证180和深证100ETF  成交较前一交易日成交量分别变动-17.47%、-26.19%和-35.30%.