成交量与昨日基本持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日期指总成交量为358036  手，较前一交易日成交量下降230  手。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）其中当月合约IF1006  成交342961  手，占95.79%（表1）。我们预计随着开户数的增多和机构参与力度的增强，成交量会继续增加。
          持仓量继续增加。今日期指总的持仓量为23699  手，较上一交易日增加399  手。
        其中当月合约持仓量增加21  手，下月合约增加300  手（表1）。我们预计未来随着机构套期保值、产品设计等策略的运用，持仓量会继续上升。
          套利空间进一步缩窄。今日IF1006  和IF1007  基差基本控制在20  点和40  点以内，对应溢价率在0.5%和1%左右，较前期进一步缩窄。两个季月合约的年化套利收益率基本在4%左右。（图3-图6）。
          跨期套利收益有限。今日（下月-当月）、（第1  季月-当月）、（第2  季月-当月）的价差波动（最大-最小）基本控制在22  点以内，跨期套利收益有限（图2）。
          期现套利相关ETF  成交金额上升明显。今日期现套利相关ETF  总成交金额25.6亿元，较前一交易日17.6  亿上升明显，180ETF、50ETF  和100ETF  的成交金额分别为5.3  亿元、10.8  亿元和9.5  亿元（图7）。