1.  A  股与股指期货行情分析      昨日沪深300  指数低开后震荡，尾盘收涨0.49％，成交金额为463.64  亿元，较上一日下降12.90％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        期指合约整体成交量达到358266  手，较前一日下降17.86％；单边成交金额为2960.54  亿元，较前一日下降18.48％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）6  月合约昨日的成交量为343923  手，较上一交易日下降18.14％，而7  月，  9  月与12  月合约的成交量分别下降了6.17％，17.63％与20.75％。持仓量上，6  月合约持仓量上升5.33％，为18691  手，而7  月合约持仓量达到了2270  手，上升22.04％。9  月与12  月合约持仓量分别上升3.18％与8.40％。    2.  合约基差与套利机会分析      经过前日基差巨幅波动，基差走势在昨日变得较为平缓，市场下跌仍伴随基差收窄，但幅度已较前日有所减小。开盘时出现较高的套利空间，利用6  月合约套利，开盘利用全复制套利开仓，持有到期获得25%的年化收益，  当天基差波动较缓，日内平仓机会减少。    考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周三参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1006、IF1007、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为14.33%、11.99%、7.85%和5.86%。    全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0462%，  -0.3881%和-0.0415%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  成交较前一交易日成交量分别变动-30.03%、-48.64%和-26.48%。