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研究报告:招商期货-股指期货日评-100601

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-06-02 09:14:24
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 侯书锋,李鑫,罗俊江
研报出处: 招商期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 292 KB 分享者: bor****gn 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上证指数震荡下行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】欧元区事态的恶化,可能会引发欧美股市和商品价格的新一轮下挫,进而会拖累国内股市进一步走低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)尽管宏观基本面还没有二次探底,但市场信心的动摇有可能会提前作用于股市,不排除上证指数失守2500  的可能。
        投资者可在5日均线附近寻找做空机会。周二股指期货1006  合约自10  日均线反弹受阻后震荡下跌,全日成交量大幅上升反映出在目前点位市场分歧较大,但值得投资者关注的是尾市持仓量锐减表明短线多单在离场。宏观基本面利空因素内外夹击之下,本周股指期货继续走低甚至破位的概率较大。
        程序化交易模型:
        资金监控系统:短期上证指数资金流出,中期资金持平。
        趋势星:周二出现做空信号,1006  合约在2770  一线做空。
        翌日赢:周二空单平仓。
        买现卖期期现套利:后市关注6  月期现价差,40以上可以考虑入场。
        跨期套利:可以考虑在价差为15  以下买7卖6建仓,20  以上平仓。
        

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