1.  A  股与股指期货行情分析      昨日沪深300  指数午后大跌，收跌-2.70％，成交金额为566.96  亿元，  较上一日下降11.88％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指合约整体成交量达到350260  手，较前一日上升9.89％；单边成交金额为2993.22  亿元，较前一日上升8.06％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）6  月合约昨日的成交量为337678  手，较上一交易日上升10.10％，而7  月与12  月合约的成交量分别上升了5.11％与5.21％。9  月合约的成交量下降3.87％。
        持仓量上，6  月合约持仓量上升11.32％，为18662  手，而7  月合约持仓量达到了1815  手，上升0.44％。9  月与12  月合约持仓量分别上升了5.87％与4.22％。    2.  合约基差与套利机会分析      周一合约平均基差和前一交易日持平，盘中依然存在较高基差，午后随指数回落基差收窄，期货快速下跌时基差收窄速度较快，一定程度上体现期货的领先性。而各合约间的基差基本保持平稳，未出现明显的跨期套利机会。6  月合约套利优势与其他合约相比明显拉开差距，6  月合约在盘中最高基差时点以全复制套利组合开仓，持有到期，可获得22%左右的年化收益，  而7  月合约仅获得15%    考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周一参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1006、IF1007、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为13.81%、11.57%、7.25%和5.75%。    全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0040%，  0.3772%和-0.0818%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  成交较前一交易日成交量分别变动-16.38%、-35.64%和17.01%。