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商业贸易行业研究报告:华泰联合-商业贸易行业最优量化选股指标-100528

行业名称: 商业贸易行业 股票代码: 分享时间:2010-06-01 08:56:27
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 王红兵
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 949 KB 分享者: fj****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        针对商业贸易行业,本文从有效性、稳健性和区分度三个不同的角度,对基本面、市场、估值等6  大类25  个选股指标进行评价,并综合给出选股指标的优劣排序,供投资者参考。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        为了消除不同投资起点对组合业绩的影响,采用了在整个分析期间内,所有交易日都作为投资起点,将所得结果进行平均的方法,给出的结果更为稳健和贴近实际投资。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        首先,在不择时的前提下,对整个回溯期(2000~2010  十年间)进行了分析。
        商业贸易行业在过去十年表现出了明显的对低估值股票的偏好,低PE  体现出了最为优秀的选股有效性、稳定性和区分度;同时,该行业中的高成长(EPS  增速、净利润增速)股票的长期表现也值得肯定;此外高ROE  和小市值(总市值、流通市值)也给出了不错的选股效果。
        加入简单的择时后,将市场按照上涨、下跌和震荡分为8  个不同的阶段,考察在每个阶段内部,各个选股指标的有效性、稳健度和区分度。
        低  PE  股票在3  个上涨阶段都产生了较大的超额收益,是值得关注的指标;此外,一年反转和三月反转也能在上涨阶段给出较好的选股效果;

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