1.  A  股与股指期货行情分析
        昨日沪深300  指数收盘上涨0.62％，成交金额为646.94  亿元，较上一日下降12.45％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指成交量达到315025  手，较前一日上升27.90％；单边成交金额为2671.67  亿元，较前一日上升25.19％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5  月合约昨日的成交量为27.31  万手，较上一交易日增加21.59％。6  月，9  月与12  月合约的成交量分别增加96.94％，72.16％与41.97％。持仓量上，  5  月合约持仓量下降，降幅为9.38％，6  月合约持仓量增幅最大，为22.53％，其余合约持仓量均有小幅提升。
        2.  合约基差与套利机会分析
        昨日指数再度宽幅震荡，股指期货基差走势波动亦较为剧烈，5  月合约因到期日临近，基差收窄较为明显，而其他合约的基差亦震荡收窄，以5月合约为例，盘中基差最低至5  点左右，而最高仅为30  点左右。而由于基差收窄，使5  月合约盘多次出现无套利空间的情况，是前期套利组合平仓的较好机会，观察多只期货合约的年化收益曲线，6  月合约的套利空间表现较强吸引力。
        考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周二投资者利用IF1005、IF1006、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为5.30%、10.43%、6.98%和5.17%
        全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0461%，-0.8196%和0.2614%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  较前一交易日成交量分别变动3.00%、-24.67%和-27.58%