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研究报告:安信证券-金融工程:市场热点追踪与挖掘-100426

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-05-13 08:11:39
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾长兴
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,881 KB 分享者: che****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
          本报告根据最近一月级别、横向级别以及换手率来捕捉未来一个月市场热点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          2010年4月市场热点推荐:
        1、风格热点:小盘、高市盈率和周期类股;
        2、行业热点:化工、电子元器件和金融服务;3、主题热点:LED、新材料和智能电网;4、地区热点:浙江、青海和深圳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          利用历史数据对市场热点捕捉方法进行回溯检验。
        命中率看:风格热点81%、行业热点60%、主题热点61%、地区热点71%。
        胜率看:风格热点85%、行业热点65%、主题热点59%、地区热点67%。
          基于热点推荐下的Alpha策略超额收益显著,从2008年4月到2010年3月,风格Alpha策略年化收益率31%,行业Alpha策略为0%,主题Alpha策略为35%,地区Alpha策略为7.6%。
        而同期沪深300指数年化收益率为-8.1%。

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