沪深  300  指数今日跳空低开，虽盘中有所拉升，不过最终震荡下跌，整日跌幅2.07%，股指期货四个合约跌幅更甚，5  月合约跌幅2.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货成交量大增，5  月合约成交量为240106  手，增加了69885  手，成交量为开市以来最高。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）持仓量大减，5  月合约减仓1868  手。
        按照当前总持仓，并按照20%的保证金计算，总共锁定保证金至少41.2  亿元。
        相对昨日的49.0  亿资金，今日流出资金约为7.8  亿元。
        我们对当月合约同沪深300  指数本日的1  分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析，发现目前期货价格领先现货价格约1  分钟，相关系数为0.9266，除股指期货首个交易日，期指大多数情况下略微领先现货1-2  分钟，该现象对提前判断现货拐点有一定参考作用。从持仓变化/成交量来看，当月合约，5  月合约今日的持仓变化/成交量为0.78%。今日持仓大减，且该数值不算低，反映投资者可能对后市可能持观望态度。
        今日股指期货四个合约从结算价来看，近月合约略有套利空间，并且日间存在过套利机会。远月合约因其到期日过远，进行期现套利需要合理的进行现金管理，存在一定的风险。IF1005  全天最高溢价水平为3.00%，如果按照期现1:2  的资金配置进行期现套利，套利的毛收益率为：2.00%，年化为：26.8%。可以看到今日沪深300  指数开盘后出现过较大套利空间，之后盘中出现过一定的套利机会，基差相对昨日有所收窄。
        合约间日内最大价差变动为57.2，为5  月合约与9  月合约，因远月合约流动性不好，进行跨期套利风险较大，需合理控制仓位进行跨期套利。而近月合约5、6月合约日内最大价差变动为19.8，略有套利空间。