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研究报告:安信证券-ETF套利参考-100510

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-05-10 10:26:25
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 774 KB 分享者: ych****08 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        《安信早参》认为:  上周市场在经历了上半周的短暂企稳后,下半周再现暴跌,以银行、地产和煤炭为代表的权重板块是市场下跌的主要力量;全周来看,仅有农业、医药、低碳等中小市值品种相对抗跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中线来看,目前沪指已经跌穿2700  点,在经历了短期的急速下跌后,近期在2600  点上方进行休整可能性较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但休整完毕后最终的方向选择仍存在较大不确定性,若CPI  上涨无法有效抑制,大盘盘整后向下突破概率较大。短线操作上,沪指已经留下本轮下跌以来的第三个跳空缺口,不建议投资者继续杀跌,可持股等候反弹来临,届时再根据个股表现决定去留。
        安信证券认为:沪指在经历了短期的急速下跌后,近期在  2600  点上方进行休整可能性较大。
        今日T+0  延时套利操作策略:建议谨慎参与延时套利,等待5  分钟MACD  指标胜算较大的买入信号。
        今日T+0  瞬时套利操作策略:如果50ETF  折价率超过0.2%,或者溢价率超过0.1%,可弥补相应的瞬时套利的固定成本,但是由于市场较弱,需要考虑将冲击成本提高至0.2%以上。
        今日事件套利操作策略:今日无事件套利。上港集团召开股东大会停牌一天,事件影响中性。
        

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