本周沪深  300  期指跟随股指继续大幅下跌，四个合约跌幅分别达-6.74%、-6.55%、-6.46%和-6.82%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          本周期指成交量继续放大，总成交量达749656  手。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）当月和近月合约成交量继续上升，远月合约成交量继续下降。本周IF1009  和IF1012  总的成交量占比为0.62%，相比上周0.73%继续下降。
          本周期指合约溢价率明显上升，当月和近月的开盘年化溢价率分别为50%和20%左右。收盘溢价率和开盘溢价率变化不是很明显，说明目前市场套利力量有限。进一步，我们测算两合约的套利年化收益率分别在30%和20%左右，而且成交量巨大，因此投资者可以关注当月和近月合约的期现套利机会。
          本周套利相关  ETF  成交金额较上周有明显上升，其中上证180ETF  和深证100ETF  成交额上升幅度明显，说明目前利用上证180ETF  和深证100ETF  复制沪深300  指数进行期现套利的套利者较多。
          我们研究发现，利用跟踪误差优化法求解得上证50：上证180：深证100ETF的最优市值配置比例在3：2：4  左右，对应数量比例为3：6：2，日收益率跟踪误差为0.22%。