统计最新的沪深300  指数成份股权重构成，上交所上市的股票权重为75.05%，深交所上市的股票权重为24.83%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】考察ETF  的流动性和规模，截止到2010  年4  月30  日，上交所和深交所上市的ETF  共有9  只。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）其中存量规模超过10  亿元、2009  年7  月1  日以来上市交易的有4  只。
        确定最优的  ETF  配置比例有两种方法：线性回归法和跟踪误差优化求解法。
        研究发现，线性回归法存在自变量共线性问题。跟踪误差优化求解得上证50：上证180：深证100ETF  的最优市值配置比例在3：2：4  左右，对应数量比例为3：6：2，日收益率跟踪误差为0.22%。