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研究报告:国金证券-期指提前止跌,现货迎来反弹-100506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-05-06 10:58:22
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 范向鹏
研报出处: 国金证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 327 KB 分享者: mic****zhu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

基本结论
        期指提前止跌,现货迎来反弹
        2010  年05  月06  日
        衍生品日刊(2010-05-06)
        衍生品日刊
        沪深  300  股指期货当月合约升水40  点,有所缩小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四个合约成交量合计153710,较前日跌2.45%;总成交金额约1411.23  亿元,较前日跌3.07%;持仓量总计  12786,较前日涨16.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        昨日市场再次出现日内期现套利机会,基差在上午出现最大  90.88  点,而下午则缩小到27.10  点,振幅63  个点,年化收益率相当可观。
        套利机会的出现反过来也论证了近期我们发现并坚持的观点:期指领先现货,在上午现货出现大幅杀跌的时候,期货并没有下跌了,不能不说这一定程度预示了下午的反弹。
        媒体报道,有证券公司已拿到股指期货开户批文,同时证券公司也通过成立资产管理公司回避风控带来的操作限制,这些都预示着期指的持仓量大幅增加指日可待。
        5月21  日,5  月合约即将到期,升水的40  点是通过期指的下跌还是通过现货的上涨来消除呢?暂且留给大家思考,过两天给出我们的答案。
        

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