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研究报告:安信证券-etf套利参考-100506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-05-06 10:48:56
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 775 KB 分享者: jxl****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      《安信早参》认为:  受隔夜外盘暴跌影响,昨日A  股大幅低开,但全天呈现探底回升走势,两市成交量较前一交易日明显放大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从盘面来看,反弹的策动者是地产板块,但真正活跃的仍是以农业、医药、电子信息、低碳等为代表的中小市值股票。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)昨日市场的反弹应该在很多投资者的预期之中,对于本次反弹的空间,我们持相对谨慎的态度,暂看10  日均线附近。操作上,昨日点评中已经提醒重仓投资者遇反弹减仓,今日仍维持该判断,技术形态恶化品种仍作为优先减持对象。
        安信证券认为:对于本次反弹的空间,我们持相对谨慎的态度,暂看10  日均线附近。
        今日T+0  延时套利操作策略:在50ETF  溢\折价率处于正常水平的情况下,激进的投资者可参考5  分钟MACD指标和5  分钟K  线组合形态采取延时溢价套利进行T+0  操作。
        今日T+0  瞬时套利操作策略:如果50ETF  折价率超过0.2%,或者溢价率超过0.1%,可弥补相应的瞬时套利的固定成本。
        

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