1.  A  股与股指期货行情分析
        昨日沪深300  指数低开后持续震荡，收盘下跌1.56％，成交金额为545.59  亿元，较上一日下降25.46％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指成交量达到157571  手，较前一日下降18.52％；单边成交金额为1455.96  亿元，较前一日下降18.67％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）5月合约昨日的成交量为15.01  万手，较上一交易日下降18.48％。6  月与12月合约的成交量分别下降了20.16％与26.75％。9  月合约成交量有微弱的上升，幅度为9.86％。持仓量上，各合约变化不明显，5  月合约持仓量微降0.43％，其余合约有小幅上升。9  月合约持仓量上升幅度最大，为8.01％。
        2.  合约基差与套利机会分析
        休假期间政策面的不平静导致HS300  指数大幅低开，各合约对现货的基差迅速扩大，开盘时套利空间达到全天最高点，随后期货下跌，套利空间被压缩，四张合约中5  月合约年化收益曲线全天几乎都在其他合约上方运行，平均套利收益最高。
        考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周二投资者利用IF1005、IF1006、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为22.41%、18.75%、13.57%和10.96%。
        全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0021%，  0.1333%和0.1411%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  较前一交易日成交量分别变动-23.40%、12.36%和11.15%.