本周当月合约成交量继续上升，但远月合约成交量出现了明显下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周IF1009  和IF1012  总的成交量占比只有0.73%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）各合约持仓量呈现不断上升趋势，投资者需警惕五一长假带来的隔夜持仓风险。
        期指合约溢价率仍较高，以主力合约IF1005  为例，开盘年化溢价率基本在13%以上，周五高达24%左右。另外，收盘溢价率和开盘溢价率差异不明显，说明市场套利力量有限。
        本周期现套利相关  ETF  成交金额较上周有所减少，其中上证180ETF  和深证100ETF  高于历史平均水平，但上证50ETF  均值接近历史均值，说明目前利用上证180ETF  和深证100ETF  复制沪深300  进行期现套利的套利者居多。
        本周当月合约套利年化收益率基本在  6%以下，而近月和远月合约的套利年化收益率基本都在6%以上，可见上市第三周当月合约的套利空间有所减少，但近月和远月合约套利收益仍比较明显。
        本周优质低估  alpha  对冲组合表现更加，简单对冲周收益率为0.11%，Beta对冲周收益率0.35%。