沪深  300  指数今日震荡走势，收盘略涨0.24%，股指期货今日近月合约略跌，远月合约略涨，成交量大增，主力合约5  月合约增加了67903  手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】持仓量有所下降，主要是主力合约5  月合约持仓下降，减仓408  手。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        按照当前总持仓，并按照20%的保证金计算，总共锁定保证金至少40.2  亿元。相对昨日的40.5  亿资金，今日流出资金约为0.3  亿元。
        我们对当月合约同沪深300  指数本日的1  分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析，发现目前期货价格领先现货价格约2  分钟，相关系数为0.8770，除股指期货首个交易日，其他交易日股指期货走势都领先于现货。根据观察，期指大多数情况下略微领先现货1-2  分钟，该现象对提前判断现货拐点有一定参考作用。从持仓变化/成交量来看，当月合约，5  月合约今日的持仓变化/成交量为0.22%。
        今日股指期货四个合约都呈震荡走势，从结算价来看，近月合约几乎无套利空间。远月合约因其到期日过远，进行期现套利存在现金管理的风险。IF1005全天最高溢价水平为2.04%，如果按照期现1:2  的资金配置进行期现套利，套利的毛收益率为：1.36%，年化为：17.6%，可以看到日内还是存在过期现套利机会。
        合约间日内最大价差变动为34.6，为6  月合约与12  月合约，因远月合约流动性不好，进行跨期套利风险较大。而近月合约5、6  月合约日内最大价差变动为15.8，套利空间不佳。