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研究报告:东海证券-金融工程日报-200713

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-07-13 14:35:39
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,104 KB 分享者: qa****# 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.75%)上涨,金融指数(-3.61%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(12.83%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(32.38%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,休闲服务(3.59%)涨幅最大,银行(-4.53%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数上涨,国防军工(18.73%)涨幅最大;近1个月来,各行业悉数上涨,休闲服务(51.62%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  07月09日两融余额增加,为13261.00亿元,其中融资余额增加,为12846.43亿元,融券余额增加,为414.57亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  最近一个交易日,各主力合约中,IH2007(-0.62%),IF2007(-0.17%)基差为负,IC2007(0.19%)基差为正。基差/指数(年化)IH2007为(-32.33%),IF2007为(-8.92%),IC2007为(9.97%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率大幅上升后回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值大于沽虚值。远月购2012月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.44%)。近月合约中购2007月3.400元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.95%)。
  

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