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研究报告:宝城期货-金融期权日报:逢低卖出认沽期权-200630

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-06-30 10:01:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 493 KB 分享者: lia****ji 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  今日点评
  2020年06月29日,50ETF跌0.71%,收于2.937,300ETF(上交所)跌0.86%,收于4.128,300ETF(深交所)跌0.85%,收于4.195,沪深300指数跌0.71%,收于4109.72。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  上证50ETF期权成交量PCR为1.04,上一交易日成交量PCR为0.85;持仓量PCR为1.14,上一交易日持仓量PCR为1.21。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为0.98,上一交易日成交量PCR为0.95;持仓量PCR为1.35,上一交易日持仓量PCR为1.41。深交所300ETF期权成交量PCR为1.23,上一交易日成交量PCR为0.79;持仓量PCR为1.17,上一交易日持仓量PCR为1.17。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.97,上一交易日成交量PCR为0.80;持仓量PCR为1.16,上一交易日持仓量PCR为1.19。
  上证50ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为17.48%,标的20交易日历史波动率为13.01%。上交所300ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为17.73%,标的20交易日历史波动率为14.10%。深交所300ETF期权2020年07月平值期权隐含波动率为18.71%,标的20交易日历史波动率为13.18%。中金所沪深300指数期权2020年07月平值期权隐含波动率为19.86%,标的20交易日历史波动率为13.73%。
  端午期间美股大跌,引发风险资产偏好有所回落,昨日北上资金呈现净流出的态势。目前股指上涨至接近年内高点区域,继续上行面临较大压力,叠加外盘影响昨日股指单边下行。消息面,证监会拟向银行发行券商牌照,银行的资本规模要远大于券商,这对券商的利空较大,券商板块普跌。不过总体而言股市大幅下跌的风险较小,可以逢低卖出认沽期权。
  

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