主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
06月19日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计518.42亿份,上周为381.70亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1177.03亿份,2月新成立规模1035.76亿份,3月新成立规模1058.27亿份,4月新成立规模394.09亿份,5月新成立规模951.82亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
06月19日当周两市融资余额为11007.02亿元,上周为10807.58亿元。
3.沪股通和深股通
06月19日当周沪股通和深股通资金合计净流入203.69亿元,上周资金净流入49.15亿元。
4.ETF场内份额变化
06月19日当周上证50ETF(510050)净申购-2.18亿份,上周净申购-1.89亿份。创业板ETF(159915)净申购0.68亿份,上周净申购-3.94亿份。5GETF (515050)净申购-17.82亿份,上周净申购-15.9亿份。芯片ETF (159995)净申购1.13亿份,上周净申购2.85亿份。科技ETF(515000)净申购-4.55亿份,上周净申购-5.75亿份。
5.IPO融资规模
06月19日当周IPO融资规模为50.75亿元,上周为50.50亿元。
6.产业资本变化
06月19日当周产业资本净减持金额为195.91亿元,上周净减持109.85亿元。
7.限售股解禁市值
06月19日当周限售股解禁市值为584.35亿元,上周解禁市值为493.30亿元。
8.沪深两市资金流向
06月19日当周沪深两市主力资金净流出40.53亿元,上周净流出164.29亿元。
二、市场情绪
1.换手率
06月19日当周A股市场换手率为1.48%,上周为1.35%。
2.融资交易占比
06月19日当周两市融资交易占比为9.39%,上周为8.77%。
3.基金仓位
06月19日当周股票型基金仓位为89.29%,上周为88.81%;混合型基金仓位为62.55%,上周为62.44%;偏股混合型基金仓位为82.74%上周为82.87%。
4.风险溢价
06月19日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为2.68%,上周为2.79%。
5.股息率/十年期国债收益率
06月19日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.80,上周为0.77。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年06月(截至19日)7天银行间质押式回购加权利率报2.1716%,上周为1.9265%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年06月(截至19日)中国10年期国债收益率报2.8752%,上周报2.7451%。美国10年期国债收益率报0.7000%,上周报0.7100%。
3.中美10年期国债收益率差额
06月19日当周中美10年期国债收益率差额为2.18%,上周为2.04%。