主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
06月05日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计28.09亿份,上周为296.65亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1177.03亿份,2月新成立规模1035.76亿份,3月新成立规模1058.27亿份,4月新成立规模394.09亿份,5月新成立规模951.82亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
06月05日当周两市融资余额为10698.22亿元,上周为10519.13亿元。
3.沪股通和深股通
06月05日当周沪股通和深股通资金合计净流入240.51亿元,上周资金净流入152.45亿元。
4.ETF场内份额变化
06月05日当周上证50ETF(510050)净申购-2.64亿份,上周净申购-3.79亿份。创业板ETF(159915)净申购-3.24亿份,上周净申购-3.42亿份。5GETF (515050)净申购-14.22亿份,上周净申购8.56亿份。芯片ETF (159995)净申购-17.25亿份,上周净申购18.38亿份。科技ETF(515000)净申购-5.23亿份,上周净申购0.09亿份。
5.IPO融资规模
06月05日当周IPO融资规模为42.67亿元,上周为47.30亿元。
6.产业资本变化
06月05日当周产业资本净减持金额为95.36亿元,上周净减持72.01亿元。
7.限售股解禁市值
06月05日当周限售股解禁市值为259.56亿元,上周解禁市值为200.17亿元。
8.沪深两市资金流向
06月05日当周沪深两市主力资金净流入137.21亿元,上周净流出175.76亿元。
二、市场情绪
1.换手率
06月05日当周A股市场换手率为1.45%,上周为1.15%。
2.融资交易占比
06月05日当周两市融资交易占比为8.96%,上周为7.92%。
3.基金仓位
06月05日当周股票型基金仓位为89.38%,上周为89.74%;混合型基金仓位为63.22%,上周为63.92%;偏股混合型基金仓位为83.95%,上周为84.75%。
4.风险溢价
06月05日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为2.83%,上周为3.11%。
5.股息率/十年期国债收益率
06月05日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.78,上周为0.87。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年06月(截至05日)7天银行间质押式回购加权利率报1.8635%,上周为2.2211%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年06月(截至05日)中国10年期国债收益率报2.8475%,上周报2.7053%。美国10年期国债收益率报0.9100%,上周报0.6500%。
3.中美10年期国债收益率差额
06月05日当周中美10年期国债收益率差额为1.94%,上周为2.06%