扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 投资策略

研究报告:国泰君安--股指期货到期日效应的理论研究:效应根源、成果综述及实证方法——股指期货系列报告之七-070521

股票名称: 股票代码: 分享时间:2007-05-22 12:33:05
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋瑛琨
研报出处: 国泰君安 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 293 KB 分享者: curryxpress 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

    摘要:
    股指期货的推出可能在5个方面对股票现货市场产生影响:波动性、流动性、成分股溢价、期货到期日效应、期现货价格引导关系。对于前3个方面的问题,我们已在系列相关深度报告中进行了研究。第5个问题(期现货价格引导关系的研究)将是我们下一步继续研
    究的问题。对于第4个问题,本文将着力研究股指...展开全文>>

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 7,943,902 份投研文档
云文档管理
友情链接
财新网华讯财经模拟炒股卓创塑料网 外汇通 
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2018 Hibor.com.cn 备案序号:京ICP备14012269号-4   京公网安备:11011202001837
运营公司:贵州绿色硅谷投资管理有限公司
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!