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研究报告:东海证券-金融工程日报-200331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-31 10:37:00
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,063 KB 分享者: 堪培****猪 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-2.28%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(5.10%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-15.54%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(1.69%)、建筑装饰(0.27%)上涨,休闲服务(-5.40%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,食品饮料(7.03%)涨幅最大,休闲服务(-4.69%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅商业贸易(0.14%)上涨,电子(-24.87%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  03月27日两融减少,为10713.06亿元,其中融资余额减少,为10537.05亿元,融券余额增加,为176.01亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2004(-0.19%),IF2004(-0.31%),IC2004(-1.04%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-3.95%),IF2004为(-6.24%),IC2004为(-21.09%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.91%)。近月合约中沽2004月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.92%)。

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