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研究报告:宝城期货-金融期权日报:考虑卖出宽跨式期权组合-200331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-31 09:57:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,079 KB 分享者: ygs****ht 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  今日点评
  2020年03月30日,50ETF跌0.45%,收于2.680,300ETF(上交所)跌0.92%,收于3.666,300ETF(深交所)跌0.93%,收于3.726,沪深300指数跌0.97%,收于3674.11。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  上证50ETF期权成交量PCR为0.96,上一交易日成交量PCR为0.77;持仓量PCR为0.67,上一交易日持仓量PCR为0.68。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为1.05,上一交易日成交量PCR为0.83;持仓量PCR为0.76,上一交易日持仓量PCR为0.78。深交所300ETF期权成交量PCR为0.99,上一交易日成交量PCR为0.66;持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.84。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.83,上一交易日成交量PCR为0.68;持仓量PCR为0.62,上一交易日持仓量PCR为0.62。
  上证50ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为32.56%,标的20交易日历史波动率为31.74%。上交所300ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为33.91%,标的20交易日历史波动率为31.79%。深交所300ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为35.60%,标的20交易日历史波动率为31.33%。中金所沪深300指数期权2020年04月平值期权隐含波动率为35.78%,标的20交易日历史波动率为33.12%。
  美国的疫情形势仍非常严峻。截至美国东部时间3月30日晚6点,全美共报告新冠肺炎确诊病例161367例,死亡2956例。
  在过去24小时,全美新增确诊病例21692例,新增死亡病例520例。3月30日,人民银行以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率至2.20%,较上次中标利率2.40%下调20BP。和2月初的操作相同之处在于,逆回购利率先行下调,预计4月中旬MLF利率有望同幅下降,进而带动4月20日LPR报价下调。外部疫情冲击和内部政策对冲,预计短期内指数将震荡整理。考虑到期权隐含波动率较高,可以考虑卖出宽跨式期权组合。
  
  

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