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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕上涨,波动率继续上行-200331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-31 09:31:21
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 604 KB 分享者: hel****06 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2005合约,2020-03-30日盘价格收于2977元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为16.27万手(双边,下同),持仓量46.74万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.60,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.59。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.60%。当前豆粕30日历史波动率为24.12%,60日历史波动率为20.60%,90日历史波动率为17.41%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.52%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR009合约,2020-03-30日盘价格收于5502元/吨。
  白糖期权今日总成交量为3.00万手,总持仓量为17.17万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.61,持仓量PC_Ratio为1.20。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.22%。当前30日历史波动率为13.71%,60日历史波动率为17.18%,90日历史波动率为14.84%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.51%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2005合约,2020-03-30日盘收盘价格收于38720元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为0.67万手,持仓量3.10万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.10,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.94。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为33.04%。当前30日历史波动率为36.45%,60日历史波动率为29.29%,90日历史波动率为24.68%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.41%。
  

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