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研究报告:国信证券-正Alpha策略周报:中短轮动均未现拐点迹象,二类行业持续刷新历史纪录-100308

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-03-08 10:23:17
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 董艺婷,林晓明,葛新元
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 342 KB 分享者: gav****20 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中证  800  二类行业持续强势
        中证  800  的两类行业alpha  收益对比,无论采用60  交易日还是20  交易日为采样周期,目前都没有出现轮动的强烈建议,二类行业持续刷新超配的时间和超额收益纪录。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        中证  800  两类行业累计收益对比
        中证  800  的两类行业根据自由流通数据拟合的指数,上周涨跌幅相差极小,但因为之前的基数效应影响,目前二类行业拟合指数与一类的差距在继续扩大,已经是历史上最为显著的一次,甚至引发二类行业超配由此成为常态的担忧。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        年初至今中证800  一、二类累计收益出现正负反向
        中证  800  一、二类拟合指数由年初至今的收益差已经达到10%以上,接近11%,且一类为负收益,二类为正。上证周期与非周期的差距略小一些,观察指数结构,我们认为这是因为中证800  中涵盖了年初至今极为活跃的中证500  小盘股,中证500  成份股年初至今的换手率已经超过100%,为中证100  大盘股的8  倍以上,收益差也极为显著。
        

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