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研究报告:国信证券-GSMS周报:选股连续17周跑赢指数,择时仍未发出买入信号-100302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-03-02 09:30:44
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健,阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 470 KB 分享者: 丝****雨 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          样本外检验(已到期组合)结果    目前已到期17组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共17次,胜率100%,平均每期跑赢指数4.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益15次,胜率88%,平均每期绝对收益5.97%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  虎年春节后最新到期(2月26日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益-2.11%,沪深300指数收益-5.70%,推荐卖出的空头组合收益-8.30%,多头组合获取超额收益3.60%,而多空组合绝对收益为6.19%。  样本外检验(尚未到期)结果    截至最新收盘数据,运行中尚未到期的样本外检验多空组合绝对收益分别为:  2.34%、1.20%、0.06%、-0.23%和-1.09%,相对之前一周互有涨跌。最新两期选股空头组合中的部分股票近期涨势凌厉,对多空组合收益负面影响较大。  虎年春节后的GSMS周报中组合一周收益回顾如下:多头组合跑赢基准1.32%,空头组合由于中体产业一周大涨22%,整体也跑赢基准2.41%,多空组合一周绝对收益为-1.09%。

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