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研究报告:华泰期货-期权日报:铜价延续上涨,波动率小幅回落-191211

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-12-11 13:16:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 588 KB 分享者: ech****55 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2001合约,2019-12-10日盘价格收于2805元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为15.60万手(双边,下同),持仓量69.53万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.13,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.95。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.43%。当前豆粕30日历史波动率为0.00%,60日历史波动率为0.00%,90日历史波动率为0.00%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为13.43%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2019-12-10日盘价格收于5465元/吨。
  白糖期权今日总成交量为3.32万手,总持仓量为15.06万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.92,持仓量PC_Ratio为0.86。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.69%。当前豆粕30日历史波动率为12.56%,60日历史波动率为11.99%,90日历史波动率为12.62%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.13%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2002合约,2019-12-10日盘收盘价格收于48690元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为5.00万手,持仓量6.80万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.59,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.85。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为9.11%。当前豆粕30日历史波动率为8.25%,60日历史波动率为7.50%,90日历史波动率为7.89%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.86%。
  

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