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研究报告:华泰期货-期权日报《日报日期》:白糖大跌,波动率触底回升-191108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-11-08 11:09:12
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,023 KB 分享者: dud****16 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2001合约,2019-11-07日盘价格收于2935元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为21.88万手(双边,下同),持仓量86.97万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.23,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.05。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.80%。当前豆粕30日历史波动率为15.33%,60日历史波动率为15.49%,90日历史波动率为14.58%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.53%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR001合约,2019-11-07日盘价格收于5587元/吨。
  白糖期权今日总成交量为18.25万手,总持仓量为35.17万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.72,持仓量PC_Ratio为0.89。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.26%。当前白糖30日历史波动率为14.95%,60日历史波动率为14.82%,90日历史波动率为15.50%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.69%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU1912合约,2019-11-07日盘收盘价格收于47150元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为2.63万手,持仓量6.18万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.81。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为8.25%。当前铜30日历史波动率为6.97%,60日历史波动率为7.22%,90日历史波动率为9.02%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.28%。
  

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