北上资金:10月28日-11月1日,北上资金净流入230.01亿元,主要受益于11月MSCI扩容“抢跑”资金布局,其中沪股通净流入95.74亿元,深股通净流入134.27亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业层面,家电、食品饮料、银行显示净流入较多,分别净流入62.21亿元、40.36亿元和26.12亿元;仅有采掘、休闲服务净流出,分别净流出1.88亿元、1.35亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)TOP20重仓股多数获增持,其中伊利股份、美的集团、格力电器分别增持0.60%、0.50%和0.47%;中国平安减持0.10%、万科A减持0.02%、上海机场减持0.02%。
国内资金:两融余额升至9666.18亿元,较10月25日增加24.29亿元,逼近9月底阶段性高点。行业层面,计算机、农林牧渔、医药两融余额回升较多,分别增加26.39亿元、19.79亿元、12.23亿元;食品饮料、电子、有色、化工分别减少9.37亿元、6.94亿元、6.15亿元和5.29亿元。结合北上资金来看,内外资在食品饮料分歧较大。截止11月1日,相较于10月25日,上证50ETF、创业板50ETF分别减少1.15亿份和2.37亿份,沪深300ETF、中证500ETF分别增加0.36亿份和0.09亿份。
宏观利率:10月25日-11月1日一周,央行逆回购到期5900亿元。银行间利率小幅回落。截止11月1日,较上期10月25日隔夜SHIBOR下降20.5个BP至2.3010%,7天SHIBOR下降5.3个BP至2.6160%。10年期国债收益率上升3.85个BP至3.2757%。长端利率持续回升,但仍保持低位。3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月25日分别上升4.76个BP至0.77%、上升5.76个BP至0.95%、上升4.76个BP至1.17%;1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较10月25日全都上升4.72个BP分别至0.60%、0.73%、0.82%。信用利差有所回升。
风险提示:汇率波动超出预期