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研究报告:华泰联合-数量化择时月报:控制仓位,静观其变-100202

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-02-02 15:37:15
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 曹力
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 540 KB 分享者: zy****u 我要报错
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【研究报告内容摘要】

择时月报2010年2月
          截止到2010年2月日,上证指数的移动Hurst  指数在阀值附近反复震荡,说明市场目前对前期趋势的记忆已经较弱,震荡格局仍可能会延续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          其他  5  大择时指标,  XMA  周线,  交易量偏差,  SAR  周线,小朋友指标,自适应均线都已经处在看空位置,说明市场趋势偏弱,投资者需要谨慎控制好仓位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          本期月报我们推出了利用择时指标控制仓位的模拟跟踪投资,假定只在60%和100%两种仓位下选择投资上证指数,忽略交易成本,自2006  年以来,用5  大择时指标都能够有效地控制投资仓位,实现了相对持有指数的大幅度超额收益。目前市场环境下,5  大择时指标都建议60%的投资仓位。

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