受制于流动性限制，采用ETF，LOF基金模拟股指期货冲击成本较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本文具体研究用股票组合模拟沪深300指数的四种方法：市值权重，市值权重分层，系数优化，系数分层优化；  
          跟踪误差用来描述各方法跟踪程度的优劣。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）对于不同方法在不同选股数目，优化样本区间长度，组合偏差验证区间长度下进行了比较；  
          四种方法的跟踪效果均随着组合包含股票数目的增大而提高。对于系数优化法和系数优化分层法，跟踪误差也随着优化样本区间长度的增大而减小；  
          市值权重分层法和系数分层优化法较其余两种方法有着更小的跟踪误差。这二种方法的跟踪误差相当接近，但在股票数目大于40时，市值权重分层法表现出了更小的跟踪误差平均值；  
          在组合偏差验证区间长度较小时，市值权重分层法较系数分层优化法有着更小的跟踪误差标准差。在组合偏差验证区间长度较大时，系数优化分层法较市值权重分层法有着更小的跟踪误差标准差。当组合偏差验证区间长度在15~45时，可以根据跟踪误差均值和标准差的风险喜好选择建仓方法。