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研究报告:国信证券-国信GSMS周报:多头组合超额收益11.93%,再创新高-100201-国信GSMS周报:多头组合超额收益11.93%,再创新高-100201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-02-01 10:49:26
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健,阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 416 KB 分享者: zz8****09 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  样本外检验(已到期组合)结果
        目前已到期  14  组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300  指数共14  次,胜率100%,平均每期跑赢指数4.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益12  次,胜率86%,平均每期绝对收益5.83%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        最新到期(1  月29  日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益6.40%,沪深300  指数收益-5.53%,推荐卖出的空头组合收益-8.63%,多头组合获取超额收益11.93%,创出新高,而多空组合绝对收益也达到15.03%。
        2.  样本外检验(尚未到期)结果
        截至最新收盘数据,运行中尚未到期的样本外检验多空组合绝对收益分别为:7.29%、4.68%、4.44%、0.63%和-0.08%,相对之前一周有小幅下降。
        上期  GSMS  周报组合收益回顾如下:多头组合小幅跑赢基准0.38%,空头组合由于海南航空周中大幅上涨,导致整体也小幅跑赢基准0.47%,多空组合一周绝对收益为-0.08%,表现无明显区别。
        3.  最新(2010  年1  月29  日)选股
        最新选出的多头组合为:  国投电力、上海电气、大秦铁路、天马股份、首钢股份、厦门钨业、雅戈尔、中国南车、国电电力、南京银行。
        空头组合:  万科A、武钢股份、海南航空、中信银行、紫金矿业、中国石化、西山煤电、辽宁成大、上海机场、方正科技。
        我们注意到多空组合行业分布极为凌乱。需要特别指出的是,GSMS  选股模型基于个股交易行为的数据挖掘,其超额收益有超过75%来自个股选择而非行业。
        

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