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研究报告:华泰证券-金工因子跟踪周报:波动率因子表现好,技术因子回撤-191020

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-22 09:46:11
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,陈烨
研报出处: 华泰证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 571 KB 分享者: syd.van 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      上周波动率因子表现出色,技术因子走弱
      上周波动率因子表现出色,在各类股票池的RankIC值均超过10%。估值、成长、换手率、beta因子亦表现较好,在各类股票池的RankIC值均为正。技术因子在各类股票池出现回撤。盈利因子在沪深300成份股票池表现平淡,在其余股票池表现较好。财务质量因...展开全文>>

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