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研究报告:广发期货-期权策略周报:市场震荡、轻仓入场-191021

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-22 09:07:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 515 KB 分享者: 招****福 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  要点:
  上证50ETF期权策略
  截至2019/10/18,50ETF收于3.014,较上周(3.032)下跌0.59%;期权波动率指数为15.13%(上周15.94%);30天历史波动率为12.53%(上周12.57%),波动率价差有所收窄,偏度指数120.66,预示标的资产发生尾部概率较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】操作建议,持有或买入跨式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  豆粕期权策略
  截至2019/10/18,豆粕期货主力合约收于2986元/吨,较上周(2989元/吨)下跌0.10%;期权波动率指数为14.91%(上周15.33%);30天历史波动率为11.00%(上周13.71%),波动率价差有所扩大,偏度指数119.42,预示标的资产发生尾部概率较大。操作建议,持有或买入熊市价差组合。
  白糖期权策略
  截至2019/10/18,白糖期货主力合约收于5535元/吨,较上周(5529元/吨)上涨0.11%;期权波动率指数为15.41%(上周17.51%);30天历史波动率为11.55%(上周13.10%),波动率价差有所收窄,偏度指数100.39,预示标的资产震荡运行概率较大。操作建议,持有或买入备兑认购组合。
  
  

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