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研究报告:天风证券-FOF组合推荐周报:上周规模低估FOF组合表现优异-191021

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-22 07:44:09
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,286 KB 分享者: jx0913 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      日历效应FOF组合
      我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌幅构建日历效应因子值,每期等权重持有5只基金,年度调仓。
      截至2019年10月18日,组合实现了19.8...展开全文>>

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