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研究报告:海通证券-高频选股因子周报-191020

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-21 15:28:42
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯佳睿,袁林青,姚石
研报出处: 海通证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,030 KB 分享者: xuweijia 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      投资要点:
      高频偏度因子。本周(特指2019.10.14-2019.10.18,下同)、10月及2019年的多空收益率分别为-0.4%、0.4%和10.0%。
      下行波动占比因子。本周、10月及2019年的多空收益率分别为-0.2%、0.1%和15.7%。
      开盘后平均...展开全文>>

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