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研究报告:东海证券-金融工程日报-191021

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-21 15:28:06
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,409 KB 分享者: sin****es 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.77%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.97%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-5.40%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(0.26%)上涨,电子(-2.27%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,传媒(0.87%)涨幅最大,有色金属(-3.85%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅银行(4.19%)、医药生物(0.27%)上涨,国防军工(-14.14%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  10月17日两融余额增加,为9647.24亿元,其中融资余额增加,为9503.50亿元,融券余额增加,为143.74亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  股指期货1910合约已到期,近月合约更换为1911合约。各主力合约中,IH1911(-0.22%),IF1911(-0.39%),IC1911(-1.38%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1911为(-2.80%),IF1911为(-5.11%),IC1911为(-18.02%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率震荡下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2003月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.18%)。近月合约中沽1910月3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.43%)。
  

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