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研究报告:东海证券-金融工程日报-191015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-15 10:38:17
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,420 KB 分享者: don****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(1.96%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.43%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.16%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业普遍上涨,传媒(2.45%)涨幅最大,仅农林牧渔(-0.13%)下跌;最新5个交易日,各行业悉数上涨,银行(6.59%)涨幅最大;近1个月来,多数行业上涨,银行(7.62%)涨幅最大,国防军工(-8.57%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  10月11日两融余额减少,为9581.54亿元,其中融资余额减少,为9444.30亿元,融券余额增加,为137.24亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1910(-0.22%),IF1910(-0.20%),IC1910(-0.55%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1910为(-19.78%),IF1910为(-18.56%),IC1910为(-50.03%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2003月3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.16%)。近月合约中沽1910月3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.52%)。
  

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