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研究报告:国金证券-公募基金量化产品跟踪月报:2019年第10期-191011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-14 11:42:47
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 王聃聃
研报出处: 国金证券 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 1,629 KB 分享者: xia****76 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  月度市场回顾
  基础市场回顾
  9月各主要股指集体收涨,中小板指、中证500和创业板指领涨,其收益率分别为1.95%、1.11%和1.03%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300、中证800和上证综指涨幅相对较小,分别为0.39%、0.56%和0.66%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月Wind公募基金各主要指数整体上涨,中国基金总指数收益率0.72%,股票型基金总指数收益率1.02%,混合型基金总指数收益率1.07%。
  9月两市A股月度总成交额为11.31万亿元,较上月上升14.99%;主要指数波动率及换手率较上月均有所上升。从期货市场表现来看,IF、IH和IC期货均上涨,三大期货的表现整体弱于指数;基差方面,截止9月30日,IF、IH、IC的当月合约分别贴水-0.54%、-0.45%、-0.96%。
  从行业表现来看,9月各申万一级行业涨多跌少,计算机、通信和电子行业涨幅领先,而农林牧渔、国防军工和有色金属行业跌幅较大。从风格指数来看,成长类风格指数表现优于价值类风格指数;中、小盘指数表现优于大盘指数。具体来看,小盘成长、中盘成长指数分别上涨2.49%、2.52%,深证价值和大盘指数分别下跌-0.46%、-0.01%,市场风格分化较大。
  

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