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研究报告:广发期货-期权日报-190912

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-12 09:06:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 821 KB 分享者: vi****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  内容摘要:
  50ETF期权:
  50ETF收盘3.007(-0.46%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃;认沽期权在2.9档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】波动率方面,1个月历史波动率为13.34%,波动率指数为19.74,波动率价差有所收窄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作建议,暂且观望。
  豆粕期权:
  豆粕主力合约收盘2840(-0.87%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3100档位持仓较集中,在2900档位成交较活跃;认沽期权在2700档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为15.42%,波动率指数为17.35,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
  玉米期权:
  玉米主力合约收盘1874(-0.21%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1980档位持仓较集中,在1900档位成交较活跃;认沽期权在1860档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.83%,波动率指数为8.95,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。
  白糖期权:
  白糖主力合约收盘5524(0.35%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在5500档位持仓较集中,在5600档位成交较活跃;认沽期权在5100档位持仓较集中,在5100档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为13.69%,波动率指数为16.58,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。
  棉花期权:
  棉花主力合约收盘12975(0.27%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在14000档位持仓较集中,在14000档位成交较活跃;认沽期权在12000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为18.66%,波动率指数为22.99,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
  铜期权:
  铜主力合约收盘47290(-0.21%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在49000档位持仓较集中,在49000档位成交较活跃;认沽期权在44000档位持仓较集中,在46000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.35%,波动率指数为16.02,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。
  橡胶期权:
  橡胶主力合约收盘12000(-0.04%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在11500档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为17.02%,波动率指数为23.1,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

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