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研究报告:华泰期货-量化专题报告:指令簿信号在高频做市策略中的应用-190826

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-27 14:28:18
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑,陈维嘉,杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,568 KB 分享者: 若风 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      高频做市策略是围绕标的物的即时价格在不同价位挂出限价单,通过标的物价格的来回波动触碰到低价的买单和高价的卖单,实现低买高卖,从而获利。对于价差状态通常等于最小跳价的资产而言(大部分商品期货都是此类),做市的理想情况是市场成交价只在买一和卖一之间来回波动。但如果市场出现波动,例如上涨,则做市商在击...展开全文>>

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