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研究报告:中信期货-国债数据周报:曲线中短端小幅陡峭,中长端维持-190823

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-27 13:59:51
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,张菁
研报出处: 中信期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 775 KB 分享者: she****fo4 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  数据点
  1.基差&IRR
  T1912本周四基差为0.6165元,IRR为1.2854%
  TF1912本周四基差为0.4235元,IRR为1.8186%
  TS1912本周四基差为0.2356元,IRR为1.9898%
  2.交割期权
  期望价值
  T1912本周四交割期权期望价值0.5918
  TF1912本周四交割期权期望价值0.2897
  TS1912本周四交割期权期望价值0.1700
  3.Nelson-Siegel
  模型拟合Beta1系数
  截至本周四,Beta1系数为-1.0744,均值为-1.10786。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】曲线中短端小幅陡峭,中长端维持,5年2年利差较上周四扩大4.8bp,10年2年利差较上周四扩大4.77bp,10年5年利差较上周四缩小0.03bp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  4.Tick级别
  成交量分布
  T1912本周四成交量分布: 1手占比11.24%,>10手占比4.27%T
  F1912本周四成交量分布:1手占比4.72%,>10手占比1.47%
  TS1912本周四成交量分布:1手占比2.64%,>10手占比10.87%
  5.中美利差
  数据
  美国10-1Y利差本周四为-17.38bp,较上周四走阔0.06bp。
  中美10年期国债利差本周四为144.19bp,较上周四收窄3.92bp。
  
  

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