1. 样本外检验(已到期组合)结果
目前已到期 12 组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300 指数共12 次,胜率100%,平均每期跑赢指数3.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益10 次,胜率83%,平均每期绝对收益4.35%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周五到期的推荐买入多头组合收益 5.93%,沪深300 指数收益-4.41%,推荐卖出的空头组合收益-10.19%,多头组合获取超额收益10.34%,多空组合绝对收益达到16.12%,双双创下样本外检验以来的新高。
2. 样本外检验(尚未到期)结果
截至最新收盘数据,运行中尚未到期的样本外检验多空组合绝对收益分别为:14.29%、11.98%、6.22%、4.44%和1.99%,相对之前一周绝对收益呈现整体上扬趋势,甚至不排除在下周有继续刷新纪录的可能。
上期 GSMS 周报中多空组合均含有若干金融和地产股,首次有两只新能源股票入选多头。多头组合一周内跑赢基准1.42%,空头组合小幅跑输基准0.57%,多空组合一周绝对收益为1.99%。
3. 最新(2010 年1 月15 日)选股
最新选出的多头组合为: 航天机电、陆家嘴、天马股份、张江高科、上实发展、建发股份、九阳股份、国投电力、雅戈尔、北京城建。
空头组合: 万科A、中信银行、紫金矿业、苏宁电器、海通证券、上海机场、保利地产、中国平安、中国远洋、同方股份。
我们注意到进入多头的地产股逐渐增加至半壁江山,而空头组合的行业分布则在逐渐发散。需要特别指出的是,GSMS 选股模型基于个股交易行为的数据挖掘,其超额收益有超过75%来自个股选择而非行业。
4. GSEMS 择时指标提示继续持仓
GSEMS 指标于2009 年12 月31 日发出买入信号,从周五最新指标数据来看,当前沪深300 指数的GSEMS 指标为3.23,已处于安全区间【-1,1】的上方,上涨阻力明显。由于本周指数涨幅与EMS 并未背离,故应继续持仓。