扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 投资组合

研究报告:国信证券-国信GSMS周报:选股组合超额收益再创新高-100118

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-01-18 11:04:51
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健,阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 345 KB 分享者: che****en 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        1.  样本外检验(已到期组合)结果
        目前已到期  12  组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300  指数共12  次,胜率100%,平均每期跑赢指数3.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益10  次,胜率83%,平均每期绝对收益4.35%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上周五到期的推荐买入多头组合收益  5.93%,沪深300  指数收益-4.41%,推荐卖出的空头组合收益-10.19%,多头组合获取超额收益10.34%,多空组合绝对收益达到16.12%,双双创下样本外检验以来的新高。
        2.  样本外检验(尚未到期)结果
        截至最新收盘数据,运行中尚未到期的样本外检验多空组合绝对收益分别为:14.29%、11.98%、6.22%、4.44%和1.99%,相对之前一周绝对收益呈现整体上扬趋势,甚至不排除在下周有继续刷新纪录的可能。
        上期  GSMS  周报中多空组合均含有若干金融和地产股,首次有两只新能源股票入选多头。多头组合一周内跑赢基准1.42%,空头组合小幅跑输基准0.57%,多空组合一周绝对收益为1.99%。
        3.  最新(2010  年1  月15  日)选股
        最新选出的多头组合为:  航天机电、陆家嘴、天马股份、张江高科、上实发展、建发股份、九阳股份、国投电力、雅戈尔、北京城建。
        空头组合:  万科A、中信银行、紫金矿业、苏宁电器、海通证券、上海机场、保利地产、中国平安、中国远洋、同方股份。
        我们注意到进入多头的地产股逐渐增加至半壁江山,而空头组合的行业分布则在逐渐发散。需要特别指出的是,GSMS  选股模型基于个股交易行为的数据挖掘,其超额收益有超过75%来自个股选择而非行业。
        4.  GSEMS  择时指标提示继续持仓
        GSEMS  指标于2009  年12  月31  日发出买入信号,从周五最新指标数据来看,当前沪深300  指数的GSEMS  指标为3.23,已处于安全区间【-1,1】的上方,上涨阻力明显。由于本周指数涨幅与EMS  并未背离,故应继续持仓。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com