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研究报告:信达证券-股指期货仿真交易市场分析及启示-100112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-01-13 14:03:46
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 俞雪飞
研报出处: 信达证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 349 KB 分享者: woa****ing 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  摘要  
        股指期货仿真交易对加强投资者教育、完善交易制度及中介机构等方面具有重要的作用;参与者已经由简单的投机者转换为未来希望从某种交易策略角度利用股指期货为其服务的理性实验者;  
        在滞后1天的情况下,沪深300指数日收益率与次月合约收益率、1季月合约收益率、2季月合约收益率互相之间有着显著的因果关系,次月合约收益率对1季月合约收益率有显著的因果关系;但沪深300指数日收益率与当月合约收益率以及其它合约收益率之间无显著的因果关系;  
        虽然部分机会受仿真交易运行失真的影响而明显地被放大,但更多的机会很可能在真实股指期货运行中特别是在初期运行中存在;  
        在股指期货推出之前,利用股指期货仿真行情对用于套期保值及套利的各类程序化交易模型进行模型设计、参数估计及检验是抢占市场先机,夺得头一桶金的重要保障;  
        股指期货正式推出的一个关键问题及标志性事件是证券投资基金参与股指期货,以及期货投资基金设立、运作、管理相关法律、法规的制定。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

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