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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-190713

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-16 12:58:39
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 614 KB 分享者: zh****d 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        空头套保
        展期跟踪
        统计期内最优展期合约均为  IF1912,年化展期损失在  1.13%至1.43%之间
        统计期内最优展期合约均为  IH1912,年化展期收益在  0.30%至1.17%之间
        统计期内最优展期合约均为  IC1912,年化展期损失在  10.91%至11.57%之间
        空头套保
        基差回归跟踪
        截至本周四,IF  合约均贴水。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,IF01  基差变动带来的年化损失为  8.69%
        截至本周四,IH  合约均贴水。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,IH01  基差变动带来的年化损失为  4.83%
        截至本周四,IC  合约均贴水,其中,IC01  基差回归带来的年化损失为  25.35%
        

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