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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190710

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-10 16:54:58
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,岳佳杰,费小平
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 876 KB 分享者: yan****928 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.上证50ETF  行情回顾  
        7月9日上证50ETF震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF  收于2.914元,涨跌幅为-0.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.期权市场行情分析  
        7月9日的成交量212.6万张,较前一天减小38.9%;当天持仓量359.2万张,较前一天增加1.6%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天增加21.8%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加3.1%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所增加。
        3.期权波动率分析  
        历史波动率  
        7月9日上证50ETF10  日波动率为19%,20  日波动率为19.5%,30  日波动率为18.3%,60日波动率为23.2%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。

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