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研究报告:东海证券-金融工程日报-190709

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-09 08:15:17
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,416 KB 分享者: 708****17 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据:
        主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数悉数下跌,中证  500(-3.41%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各指数悉数下跌,中证  500(-4.50%)跌幅最大;最近22  个交易日,各指数悉数上涨,上证  50(6.54%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业。
        最新  1  个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(0.42%)上涨,通信(-4.30%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(1.60%)、国防军工(0.81%)上涨,通信(-7.09%)跌幅最大;近  1个月来,多数行业上涨,食品饮料(13.23%)涨幅最大,通信(-3.83%)跌幅最大。
        两融。
        07  月  05  日两融余额减少,为  9185.51  亿元,其中融资减少,为  9092.86亿元,融券余额减少,为  92.66  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.46%),IF1907(-0.60%),IC1907(-1.01%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907  为(-15.24%),IF1907  为(-19.89%),IC1907  为(-33.50%)。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.900  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  6.89%  )。近月合约中购  1907  月  2.900  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  1.57%)。

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