每日提示
昨日央行 3 个月央票发行利率1.37%,较上期上调4bp;同时进行91 天正回购,回购利率1.36%,较上期上调3bp,回笼资金300 亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
内蒙古高等级公路建设开发公司将于 1 月12 日发行9亿1 年短融,长期评级联合资信AA,主承销商华夏银行;浙江中国小商品城集团将于1 月14 日发行10 亿1年短融,长期评级上海新世纪AA+,主承销商南京银行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
北京国有资产经营公司将于 1 月14 日发行15 亿3 年期1 年定存附息中票,债券及主体评级中诚信AA+,主承销商光大银行、北京银行。
市场综述
因央行公开市场利率走升,昨日银行间国债与金融债市场卖盘旺盛,各品种市场收益率全线上扬。
整体来看,1-3 年中短期国债收益率小幅上调1-2bp;5-7 年中期国债部分买价被点,收益率上行约2-3bp;10 年左右长期国债收益率也有所上调;收益率曲线短端小幅增陡,中长端略上移变平。
昨日 1-3 年左右金融债收益率较前日小幅上调1-2bp;5年左右中期金融债收益率也有所上行;在公开市场利率走高带动下,昨日央票市场整体走弱;9 个月左右央票市场利率上行至1.84%附近;剩余期限1.2 年左右的央票抛盘沉重,市场收益率走高10bp 以上。
受央行公开市场利率上调影响,昨日利率互换市场交投活跃,各品种报价全线上扬;国内1 年以上回购利率互换报价大幅上调12-17bp;互换曲线中短端上移增陡;海外回购利率互换报价也有11-20bp 的上行;Depo 基准的利率互换报价整体走高10-12bp;1-3 年左右3MShibor 基准的利率互换报价上调13-15bp;5-10 年期品种报价也有16-20bp 的大幅上扬。
昨日短融需求保持活跃态势;3 个月左右AAA 及AA+评级短融市场收益率小幅下行1-2bp;9 个月至1 年左右AA+评级短融市场收益率也有所下行;昨日各品种中票市场收益率与前日基本持平。