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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:期权持仓PCR大幅减少,市场情绪偏乐观-190626

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-26 13:49:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,531 KB 分享者: tom****re 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  25  日,沪指低开低走,午后有所回升,跌幅收窄,截至收盘跌  0.87%收于2982.07。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  放量回落,截至收盘跌  1.35%收于  2.919。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回升,总成交量为  4297872  手,增加  1773495,总持仓量略增,总持仓量为  3527684手,较前一交易日增加  18831  手。总的认购持仓增加  130984,认沽减少  112153。总成交量  PCR  为  0.9016,增加  0.1851,总持仓量  PCR  为  0.9464,减少  0.1404。50ETF10  日历史波动率为  15.18%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。主力购沽隐波高位震荡。市场情绪转乐观。
        商品期权:  
        6  月  25  日豆粕期权总成交量为  68916  手,减少  14796  手,总持仓量为  453914  手,增加7564  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.72%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  略减,持仓  PCR  略减。市场情绪偏积极。
        6  月  25  日白糖期权总成交量为  24350  手,减少  27954,总持仓量  319278  手,增加3450  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  12.28%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  略增,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  25  日铜期权总成交  35944,增加  5464  手,总持仓量  61812  手,与前一交易日增加  5132。铜主连  10  日历史波动率为  9.27%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购略升,认沽隐波略降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪略偏积极。
        6  月  25  日玉米期权总成交  26468,减少  3200  手,总持仓量  510842  手,增加  1898手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.25%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波略减。成交  PCR  略增,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  25  日棉花期权总成交  18804,减少  1586  手,总持仓量  205448  手,增加  1016手。棉花主连  10  日历史波动率为  23.22%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力认沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎。
        6  月  25  日橡胶期权总成交  5402,减少  3188  手,总持仓量  43126  手,增加  186  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  20.27%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪转好。

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